Instrumentos de trabajo Autocovarianza Autocorrelación Estimación de la: Media Varianza Covarianza
Procesos
Estacionarios
Ruido blanco AR(1), MA(2), MA(q),
AR(p), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q) Series con tendencia
determinística. Series con tendencia estocástica. Caminata al
azar. Caminata al azar con
desplazamiento. Caminata al azar con ruido. Raices unitarias. Dickey-Fuller.
Box-Jenkins Transformaciones Iniciales. Identificación. Estimación. Validar el modelo. Selección de modelos. Pronósticos.
Modelos de Volatilidad Condicional Variable ARCH, GARCH, IGARCH, ARCH-M EGARCH, TARCH
Cuida tu medio ambiente
