Bases de Datos, vía la Red.

Consultando a FINSAT.

 

Manual simplificado de EViews 6.

Instrumentos de trabajo  Autocovarianza, Estimación de la: Media, Varianza, Covarianza.

Correlación, Correlación cruzada.

Modelos de Regresión.

Procesos Estacionarios  Ruido blanco, AR(1), MA(2), MA(q), AR(p), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q).  Series con tendencia determinística.  Series con tendencia estocástica. Caminata al azar.  Caminata al azar con desplazamiento. Caminata al azar con ruido.  Raíces unitarias. Dickey-Fuller.

Box-Jenkins  Transformaciones iniciales.  Identificación.  Estimación.  Validar al modelo.  Selección de modelos.  Pronósticos.

Modelos de Volatilidad Condicional  Variable  ARCH, GARCH, IGARCH,  ARCH-M, EGARCH, TARCH.

Modelos VAR.

Cointegración y Corrección de Errores.

Modelos Multivariados GARCH


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