Instrumentos de trabajo   Autocovarianza Autocorrelación   Estimación de la:   Media  Varianza Covarianza

Procesos Estacionarios
Ruido blanco        AR(1), MA(2),  MA(q), AR(p), ARMA(p,q),  ARIMA(p,d,q)  Series con tendencia determinística.  Series con tendencia estocástica. Caminata al azar.          Caminata al azar con desplazamiento. Caminata al azar con ruido.   Raices unitarias. Dickey-Fuller.

Box-Jenkins    Transformaciones     Iniciales.  Identificación.          Estimación.   Validar el modelo.  Selección de modelos.  Pronósticos.

Modelos de Volatilidad Condicional  Variable   ARCH, GARCH, IGARCH,  ARCH-M EGARCH, TARCH

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