.Instrumentos de trabajo Autocovarianza, Estimación de la: Media, Varianza, Covarianza. Correlación, Correlación cruzada.

Procesos Estacionarios Ruido blanco, AR(1), MA(2), MA(q), AR(p), ARMA(p,q), ARIMA(p,d,q).  Series con tendencia determinística.  Series con tendencia estocástica. Caminata al azar.  Caminata al azar con desplazamiento. Caminata al azar con ruido.  Raíces unitarias. Dickey-Fuller.

Box-Jenkins  Transformaciones iniciales. Identificación.  Estimación.  Validar al modelo.  Selección de modelos.  Pronósticos.

Modelos de Volatilidad Condicional  Variable  ARCH, GARCH, IGARCH,  ARCH-M, EGARCH, TARCH.

Cuida tu medio ambiente